Teoría de Precios de Arbitraje
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Teoría de precios de arbitraje en economía
En inglés: Arbitrage Pricing Theory in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Teoría de precios de arbitraje en economía.
Introducción a: Teoría de precios de arbitraje en este contexto
Centrándose en los rendimientos de los activos regidos por una estructura de factores, el APT es un modelo de un solo período, en el que la exclusión del arbitraje sobre carteras estáticas de estos activos conduce a una relación lineal entre el rendimiento esperado y su covarianza con los factores. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales.
Sin embargo, el APT no excluye el arbitraje sobre carteras dinámicas. En consecuencia, la aplicación del modelo para evaluar carteras gestionadas contradice el espíritu de no arbitraje del modelo. Una prueba empírica del APT implica un procedimiento para identificar las características de la estructura factorial subyacente en lugar de una mera colección de carteras factoriales eficientes en términos de varianza media que satisfagan la relación lineal.
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Datos verificados por: Sam.
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